エクセル統計2008解析手法一覧
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交差相関
継続する2組の時系列データにおいて、2組のデータを前後に1期前、2期前と時点をずらしていった場合の、2組データの間での交差相関係数を求めます。2組のデータのどちらが先行指数になるのかを調べることができます。
n 個の時系列データがあるとき、交差相関係数は0期から、前後にn−3期までずらして計算します。計算された交差相関係数全体を指して、コレログラムと呼びます。
データの制限について
サンプルサイズ：2,000件まで
変数：それぞれ1列のみ
出力内容
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 観測値 | 変数1と変数2のデータ |
| 交差相関係数 | 各ラグ（期のずれ）における交差相関係数。 ラグは変数1が変数2に対して何期前のデータかを示す。 |